Kiejtés

  • IPA: [ ˈitoːkɒlkuluʃ]

Főnév

Itó-kalkulus

  1. (matematika, valószínűségszámítás) Az Itó Kijosi nevét őrző Itó-kalkulus a valószínűségszámítás és az analízis határterülete, amely a klasszikus analízisbeli függvénykalkulus (differenciál- és integrálszámítás) módszereit kiterjeszti a sztochasztikus folyamatokra, pl. Brown-mozgás (lásd Wiener-folyamat). Fontos alkalmazási területei a pénzügyi matematika és a sztochasztikus differenciálegyenletek.