diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

Kiejtés

  • IPA: [ ˈdiskreːt ˈvɒloːsiːnyːʃeːɡi ˈvaːltozoː ˈɛloslaːʃfyɡveːɲɛ]

Főnév

diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

  1. (matematika, valószínűségszámítás) A diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye (más néven valószínűségi eloszlásfüggvény) egy olyan matematikai függvény, amely leírja, hogy egy diszkrét valószínűségi változó milyen valószínűséggel vesz fel bizonyos értékeket. A diszkrét valószínűségi változók általában véges vagy megszámlálhatóan végtelen sok lehetséges kimenettel rendelkeznek.

Definíció:

Legyen   egy diszkrét valószínűségi változó, amely a következő lehetséges értékeket veszi fel:  . Az eloszlásfüggvény   a következőképpen definiálható:

 

ahol: -   az   értékhez tartozó valószínűség, - a valószínűségek összegének 1-nek kell lennie:

 

Példa:

Tegyük fel, hogy van egy diszkrét valószínűségi változó, amely egy hatoldalú dobás eredményét reprezentálja. A lehetséges értékek a következők:

-   (1-es dobás) -   (2-es dobás) -   (3-as dobás) -   (4-es dobás) -   (5-ös dobás) -   (6-os dobás)

Mivel a dobás során minden egyes számnak egyenlő valószínűsége van, a valószínűségek a következők:

 

Eloszlásfüggvény (CDF):

A diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye (cumulative distribution function, CDF) az   valószínűségi változó   értékéig terjedő valószínűségek összegét adja meg: