kovarianciamátrix
Magyar
Kiejtés
- IPA: [ ˈkovɒrijɒnt͡sijɒmaːtriks]
Főnév
kovarianciamátrix
A valószínűségszámításban a kovarianciamátrix pozitív szemidefinit vagy pozitív definit mátrix, ami több valószínűségi változóhoz vagy valószínűségi vektorváltozóhoz definiálható. Átlóján szórásnégyzetek találhatók, a többi elem a megfelelő valószínűségi változók illetve koordináták kovarianciája. Az egydimenziós szórásnégyzet általánosítása.