CIR-folyamat

Magyar

Kiejtés

• IPA: [ ˈt͡sirfojɒmɒt]

Főnév

CIR-folyamat

1. (matematika, valószínűségszámítás) A CIR-folyamat egy ergodikus folyamat, mely állandó eloszlással rendelkezik.

Ezt a folyamatot széles körben alkalmazzák gazdasági számításoknál, a rövidlejáratú kamatláb számításakor. A Heston-modellnél a sztochasztikus illékonyság számításához használják. A folyamat John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, és Stephen A. Ross matematikusokról kapta a nevét. A CIR-folyamat egy Markov-folyamat, melyet a következő sztochasztikus differenciálegyenlet definiál:

$dr_{t}=a(b-r_{t})\,dt+\sigma {\sqrt {r_{t}}}\,dW_{t}$

ahol W_t is a Wiener-folyamat, mely a véletlenszerű piaci kockázatot modellezi.

A drift tényező = a(b − r_t). A $\sigma {\sqrt {r_{t}}}$ szórás kivédi a lehetőséget, hogy a kamatláb negatívvá váljon a és b pozitív értékei mellett. A zéró kamatláb ki van zárva, ha:

$2ab\geq \sigma ^{2}\,$

A folyamat definiálható a négyzetes Ornstein–Uhlenbeck-folyamat összegeként is.

További információk

• CIR-folyamat - Értelmező szótár (MEK)
• CIR-folyamat - Etimológiai szótár (UMIL)
• CIR-folyamat - Szótár.net (hu-hu)
• CIR-folyamat - DeepL (hu-de)
• CIR-folyamat - Яндекс (hu-ru)
• CIR-folyamat - Google (hu-en)
• CIR-folyamat - Helyesírási szótár (MTA)
• CIR-folyamat - Wikidata
• CIR-folyamat - Wikipédia (magyar)