extrémérték-elmélet

Kiejtés

  • IPA: [ ˈɛkstreːmeːrteːkɛlmeːlɛt]

Főnév

extrémérték-elmélet

  1. (matematika, valószínűségszámítás) Az extrémérték-elmélet szélsőséges eseményekkel a valószínűségszámítás keretein belül foglalkozik.

Az extrémérték-elméletben modelleket készítenek az extrém, igen ritkán előforduló események bekövetkezésének kockázatára.

Extrém események az élet minden területén előfordulhatnak, mint például: az elmúlt 100 év leghidegebb napja, tőzsdekrach, földrengés, stb. Az aktuáriusi matematika szempontjából is, mely a kockázatok kvantifikált pénzügyi hatásaival foglalkozik, hasznos lehet az extrémérték-elmélet.

Az extrémérték-elmélet, mely az utóbbi évtizedekben indult jelentősebb fejlődésnek, ezeknek az extrém események modellezésével foglalkozik. Egy jól megválasztott modell segítségével jobb előrejelzés adható ritka események bekövetkezésére. Az általános elmélet az aktuális folyamathoz leginkább illeszthető valószínűség eloszlást jelöli ki.