folytonos valószínűségeloszlás

Kiejtés

  • IPA: [ ˈfojtonoʃvɒloːsiːnyːʃeːɡɛloslaːʃ]

Főnév

folytonos valószínűségeloszlás

  1. (matematika, valószínűségszámítás) A folytonos valószínűségeloszlás (continuous probability distribution) olyan valószínűségeloszlás, ahol a véletlen változó értékei folytonos intervallumokban helyezkednek el, és a valószínűségi sűrűségfüggvény (probability density function, PDF) segítségével jellemezhető.
Főbb Jellemzők

1. Sűrűségfüggvény: - A folytonos eloszlás esetén a valószínűségi sűrűségfüggvény   a következő tulajdonságokkal rendelkezik: -   minden  -re. - A teljes terület alatt integrálva egyenlő 1-gyel:  

2. Valószínűség: - Mivel a sűrűségfüggvény nem ad közvetlenül valószínűséget, a folytonos eloszlás esetén a valószínűséget egy intervallumra a következőképpen számoljuk:  

3. Eloszlási Függvény: - A folytonos eloszlás eloszlási függvénye (cumulative distribution function, CDF) a következőképpen definiálható:  

Példák

1. Normális Eloszlás: - A normális eloszlás a legismertebb folytonos eloszlás, amelyet a következő sűrűségfüggvény ír le:   ahol   a középérték, és   a variancia.

2. Exponenciális Eloszlás: - Az exponenciális eloszlás, amely a folytonos időtartamok modellezésére szolgál:   ahol   a ritkaság paraméter.

3. Egyenletes Eloszlás: - Az egyenletes eloszlás, ahol az értékek egy adott intervallumban egyenlő valószínűséggel fordulnak elő:  

Alkalmazások

- A folytonos valószínűségeloszlások széles körben alkalmazhatók különböző területeken, például a statisztikában, az iparban és a tudományos kutatásban, ahol a modellezés során figyelembe kell venni a folytonos változók viselkedését.