Kiejtés

  • IPA: [ ˈfojtonoʃɛloslaːʃ]

Főnév

folytonos eloszlás

  1. (matematika, valószínűségszámítás) A folytonos eloszlás (continuous distribution) a valószínűségszámításban és statisztikában olyan eloszlás, amelyben a lehetséges értékek egy folytonos intervallumot alkotnak. Ez azt jelenti, hogy a valószínűségi változó bármilyen valós számot felvehet egy adott intervallumban, és a valószínűség, hogy a változó egy adott pontban legyen, nullának tekinthető.

Valószínűségi sűrűség függvény (PDF): A folytonos eloszlások esetében a valószínűséget a valószínűségi sűrűség függvény (PDF) határozza meg, amelyet f(x) jelöl. A PDF egy olyan függvény, amely minden x értékhez a valószínűségi sűrűséget rendeli hozzá.

Integrálás: A folytonos eloszlásnál a valószínűség egy adott intervallumban (például [a, b]) úgy számítható ki, hogy integráljuk a PDF-t ezen az intervallomon:

 

Folytonos eloszlások példái:

  • normál eloszlás: A leggyakoribb folytonos eloszlás, amely harang alakú görbével rendelkezik. A normál eloszlás a várható érték (μ) és a szórás (σ) jellemzi.
  • exponenciális eloszlás: A folytonos eloszlás, amelyet általában a várakozási idő modellezésére használnak. A PDF-e az alábbi képlettel van definiálva:
 
  • Uniform eloszlás: Olyan eloszlás, ahol minden érték egyenlő valószínűséggel fordul elő egy adott intervallumban.

Jellemzők:

  • Várható érték: A folytonos eloszlások várható értéke a PDF integrálásával számítható:
 
  • Variancia: A folytonos eloszlások varianciája szintén a PDF integrálásával számítható: